في توقع أسعار الأسهم، ظل نمذجة الاعتماد الاحتمالي بين أسعار الأسهم ضمن إطار زمني منطقة بحثية مستمرة وصعبة للغاية. نقترح نموذجًا جديدًا لشرح الحركة المشتركة الشديدة في البيانات متعددة المتغيرات مع الاعتمادات الزمنية. يتضمن نموذجنا طبقة عملية هوكس لالتقاط الحركات المشتركة المفاجئة، مما يعزز التمثيل الزمني لديناميات السوق. نقدم مدخلات ديناميكية من الرسم البياني في نموذجنا تتكيف مع العلاقات العليا (جماعية بدلاً من ثنائية) داخل سوق الأسهم. تظهر التجارب الواسعة على المعايير الواقعية صلابة نهجنا في الأداء التنبؤي واستقرار المحفظة.
دراسة Park وآخرون (Mon,) هذا السؤال.