Key points are not available for this paper at this time.
تستخدم محاكاة مونت كارلو (MC) على نطاق واسع في إدارة مخاطر التمويل، بدءًا من تقدير القيمة في خطر (VaR) إلى تسعير المشتقات المتداولة خارج البورصة. ومع ذلك، تأتي بتكلفة حسابية كبيرة نظرًا لعدد السيناريوهات المطلوبة لتحقيق التقارب. إذا كانت هناك توزيع احتمالي متاح، يمكن لخوارزميات تقدير السعة الكمومية (QAE) توفير تسريع تربيعي في قياس خصائصه مقارنةً بنظائرها الكلاسيكية. استكشفت الدراسات الحديثة حساب مقاييس المخاطر الشائعة وتحسين خوارزميات QAE من خلال تهيئة حالات الكم المدخلات بتوزيعات احتمالية محسوبة مسبقًا. إذا لم تكن مثل هذه التوزيعات متوفرة بشكل مغلق، يجب توليدها عدديًا، وقد تحد التكلفة الحسابية المرتبطة من الميزة الكمومية. في هذه الورقة، نتجاوز هذا التحدي عن طريق دمج توليد السيناريوهات - أي محاكاة تطور عامل المخاطر مع مرور الوقت لتوليد التوزيعات الاحتمالية - في الحساب الكمومي؛ نشير إلى هذه العملية باسم محاكاة مونت كارلو الكمومية (QMC). على وجه التحديد، نجمع دوائر كمومية تقوم بتنفيذ نماذج عشوائية لعوامل مخاطر الأسهم (حركة براونية هندسية)، وسعر الفائدة (نماذج العودة نحو المتوسط)، والائتمان (نماذج ائتمان هيكلية، وأشكال مختصرة، وهجرات تصنيف الائتمان). ثم ندمج هذه النماذج مع QAE لتوفير أمثلة شاملة لحالات استخدام كل من سوق المال ومخاطر الائتمان.
درس ماتساكوس وآخرون (الخميس) هذا السؤال.