Key points are not available for this paper at this time.
في هذا العمل، نستخدم تقنيات أخذ العينات الهامة (IS) لتتبع احتمال صغير فوق العتبة من الحد الأقصى المتحرك المرتبط بحل معادلة تفاضلية عشوائية (SDE) ضمن إطار ترشيح كالمان الجماعي (EnKF). بين زمنين للرصد من EnKF، نقترح استخدام IS فيما يتعلق بالحالة الابتدائية لـ SDE، وIS فيما يتعلق بعملية وينر من خلال صياغة التحكم الأمثل العشوائي، وIS المشترك فيما يتعلق كلاً من الحالة الابتدائية وعملية وينر. تتطلب الاستراتيجيات المتعلقة بـ IS تقريبات لحل معادلة كولموغوروف الخلفية (KBE) مع شروط حدودية. في الإعدادات متعددة الأبعاد، نستخدم تقنية تقليل الأبعاد باستخدام الإسقاط الماركوفي للحصول على تقدير لحل KBE من خلال حل PDE أحادية البعد فقط. تم اختبار الأفكار المقترحة على مثالين توضيحيين: SDE بئر مزدوجة وديناميات لنغفين، وتظهر تقليصًا كبيرًا في التباين مقارنة بالطريقة القياسية مونت كارلو وتقنية IS أخرى قائمة على أخذ العينات، وهي تباين الكروس المتعدد المستويات.
رشد وآخرون (الثلاثاء) درسوا هذا السؤال.