نهج البرمجة الخطية المدمجة لإدارة الضمانات

إدارة الضمانات تتضمن المراقبة الفعالة وتخصيص الأصول لتخفيف المخاطر الائتمانية في المعاملات المالية، وهي ضرورية للمؤسسات مثل البنوك التجارية، وبنوك الاستثمار، والجهات المركزية. تساعد في ضمان الاستقرار المالي والامتثال لمتطلبات التنظيم. تركز هذه الدراسة على هدف أساسي لإدارة الضمانات، وهو ضمان تخصيص أكبر قدر ممكن من مجموعة المعاملات وجود محفظة أصول محدودة. في الممارسة العملية، يكون التخصيص ديناميكياً، مما يتطلب تعديلات دورية بسبب التقلبات المتزايدة بمرور الوقت في مجموعة الأصول، ومجموعة المعاملات، وقيمة الأصول. وبالتالي، فإن الهدف ليس مجرد تحديد تخصيص مثالي من الصفر، بل تحسين تخصيص قديم استجابةً لهذه التقلبات. غالباً ما تمنع حجم وتعقيد المشكلات في العالم الحقيقي الحل المباشر من خلال حلول MILP التقليدية. بالإضافة إلى ذلك، تحمل كل حركة تعديل ضمان تكاليف مرتبطة. في هذا البحث، تم وضع طريقة من خطوتين تستند إلى صيغ برمجة خطية ومختلطة مع عقوبات ℓ1، بهدف رئيسي هو تقليل نقص التخصيص بينما يتم التحكم في عدد حركات التعديل المطلوبة. تم اختبار الطريقة على 20 من مقدمي الضمانات في العالم الحقيقي وتوصلت دائماً إلى توازن جيد بين جودة الحل، ووقت الحساب، وعدد الحركات.