نهج بسيط لتسعير خيارات معدل الفائدة

تُقدَّم مقدمة بسيطة لتقييم المطالبات العرضية للأصول عالية المخاطر في اقتصاد زمني منفصل بمعدل فائدة عشوائي. من خلال اعتبار بنية آجال معدل الفائدة خارجية، تُستخرج حلول مغلقة الشكل للخيار الأوروبي المكتوب على (1) سندات الخزينة، (2) عقود مستقبلات معدل الفائدة، (3) عقود مستقبلات معدل الفائدة، (4) سندات الخزينة، (5) سقوف معدل الفائدة، (6) خيارات الأسهم، (7) عقود مقدمة الأسهم، (8) عقود مستقبلات الأسهم، (9) التزامات اليورو دولار، و(10) عقود الصرف الأجنبي. المقال نُشر بواسطة مطبعة جامعة أكسفورد نيابةً عن جمعية الدراسات المالية في مجلتها، مراجعة الدراسات المالية.