Key points are not available for this paper at this time.
من المعروف في العالم المالي أن سعر المؤشر يكشف عن أداء التقدم الاقتصادي والاستقرار المالي. لذا، فإن الاتجاه المستقبلي لأسعار المؤشرات هو أولوية للمستثمرين. درست هذه الدراسة التجريبية تأثير دمج الذاكرة والتقلب العشوائي في الحركة البراونية الهندسية (GBM) من خلال توقع السعر المستقبلي لمؤشر SP 500. لإجراء هذه التحقيق، تم تنفيذ دراسة مقارنة بين اثني عشر نموذجًا؛ ستة نماذج بدون ذاكرة (GBM) وستة نماذج مع ذاكرة (GFBM) تحت افتراضين مختلفين للتقلب؛ ثابت، والذي تم حسابه بواسطة ثلاث طرق، وتقلب عشوائي، obeying ثلاث دوال حتمية. أظهرت النتائج أن أفضل نموذج أداء كان لنموذج GFBM تحت افتراض التقلب العشوائي باستخدام الدالة الحتمية الهوية (Yₓ) = Yₓ، وفقًا لأصغر القيم لمتوسط خطأ المربع (MSE) ومتوسط النسبة المئوية للخطأ (MAPE). وكشف هذا عن التأثير الإيجابي المباشر لدمج الذاكرة والتقلب العشوائي في GBM لتوقع أسعار المؤشر، وبالتالي يمكن تطبيقه في بيئة مالية حقيقية. علاوة على ذلك، أظهرت النتائج عدم صلاحية النماذج التي تستخدم الدالة الحتمية الأسية (Yₓ) = e^{Yₓ} في توقع أسعار المؤشر وفقًا للقيم الضخمة لـ MAPE وMSE.
درس الهجيان وآخرون (Sun,) هذا السؤال.