سلسلة ماركوف الشرطية وتطبيقها في تحليل السلاسل الزمنية الاقتصادية

مدفوعين بالاعتدال الكبير في السلاسل الزمنية الكماكر للاقتصاد الأمريكي، نصيغ مشكلة تغيير النظام من خلال سلسلة ماركوف الشرطية. نحن نموذج تغيير التقلبات على المدى الطويل كهيكل متكرر، بينما نعتبر التغييرات على المدى القصير في معدل النمو كتحولات في النظام. كلا الهيكل والنظام غير ملحوظين. يُفترض أن الهيكل ماركوفي. عند الشرط على الهيكل، يصبح النظام أيضًا ماركوفي، حيث تعتمد مصفوفة الانتقال على الهيكل. تفرض هذه الصياغة قيودًا قابلة للتفسير على نموذج تبديل ماركوف هاملتون. تظهر الدراسات التجريبية أن هذا النموذج المقيد يحدد بشكل جيد كل من تحولات النظام على المدى القصير وتغييرات الهيكل على المدى الطويل في بيانات الاقتصاد الكلي الأمريكي. حقوق الطبع والنشر © 2010 جون ويلي & أولاده.