طريقة مساعدة قائمة على الشبكات العصبية العميقة لاتخاذ القرار للتنبؤ بالمخاطر المالية في سوق تداول الكربون

يتقلب سعر حقوق انبعاث الكربون في السوق بشكل كبير بسبب عوامل مختلفة من الاقتصاد والتمويل والمناخ. بالنسبة للمؤسسة التي تحتاج إلى إجراء أنشطة تداول الكربون، من الضروري للغاية أن تتمكن من فهم سعر تداول الكربون في الفترة المستقبلية بشكل كامل. لذلك، في هذه الورقة، يتم اقتراح نموذج مساعد قائم على الشبكات العصبية العميقة لتنبؤ المخاطر المالية في سوق تداول الكربون لهذا الغرض. بصورة محددة، يتم دراسة التأثيرات الديناميكية لتسرب المخاطر في أسواق تداول الكربون المحلية والدولية، ويستخدم نموذج متغير زمني على الحدود لقياس تأثيرات تسرب المخاطر. بعد ذلك، يتم استخدام الشبكة العصبية العميقة للبحث الكمي وبناء خطة قرار ذكية تخرج نتائج تنبؤ بالمخاطر المالية. تم اختيار أربع جوانب، سعر الطاقة، البيئة المناخية، سعر سوق الكربون، والاقتصاد الكلي، كمدخلات لتحليل عوامل تأثير سعر حقوق انبعاث الكربون. أخيراً، تم اعتماد عدة نماذج انحدار خطي كأساليب أساسية للمقارنة، وتظهر النتائج التجريبية أن الطريقة المقترحة يمكن أن تحقق أداءً أفضل في التنبؤ مقارنة بالأساليب الأساسية.