Key points are not available for this paper at this time.
في هذه الورقة، نحقق في أداء خمس طرق تقدير لعميات ستوكاستية في الزمن المستمر من مشاهدات متقطعة. من خلال تطبيق هذه الطرق على مثالين من المعادلات التفاضلية الستوكاستية، أحدهما يتمتع بانجراف خطي ومعاملات انتشار تعتمد على الحالة، والآخر بانجراف غير خطي ومعاملات انتشار ثابتة، تم إجراء تجارب مونتي كارلو لتقييم أداء كل طريقة في العينة النهائية. تشير نتائج مونتي كارلو إلى أن الفروق بين الطرق كبيرة عندما يكون الفاصل الزمني المتقطع كبيراً. بالإضافة إلى ذلك، تكون هذه الفروق ملحوظة في تقديرات معاملات الانتشار.
درس شوجي وزملاؤه (مونتي) هذا السؤال.