Key points are not available for this paper at this time.
تظهر معظم عوائد الأصول عالية التردد أنماط تقلب موسمية. تقترح هذه المقالة فئة جديدة من النماذج التي تتميز بالدورية في التباين الشرطي غير المتجانس، مصممة بشكل صريح لالتقاط التغير الزمني الموسمي المتكرر في اللحظات من المرتبة الثانية. ترتبط هذه الفئة الجديدة من نماذج التباين الشرطي الذاتي الدوري، أو P-ARCH، ارتباطًا مباشرًا بفئة نماذج المتوسط المتحرك الذاتي الدوري (ARMA). العلاقة الضمنية بين هياكل ARCH العمومية الدورية (P-GARCH) وعمليات GARCH الضعيفة الزمنية الثابتة توضح كيف أن تجاهل الدورية في التباين الشرطي الذاتي قد يؤدي إلى فقدان في كفاءة التوقع. يتم قياس أهمية وحجم هذه الخسارة المعلوماتية لمجموعة متنوعة من دوال الخسارة من خلال استخدام طرق محاكاة مونت كارلو. تبرز مثالان تجريبيان مع أسعار صرف مارك ألماني/جنيه إسترليني ثنائية يومي وأسعار صرف مارك ألماني/دولار أمريكي فوري خلال اليوم الأهمية العملية للفئة الجديدة من نماذج P-GARCH. يتم مناقشة الامتدادات إلى تمثيلات دورية في الزمن للنماذج العشوائية للتقلبات الخاضعة لتشويه الزمن بشكل مختصر.
درس بولايف وسائر (مون،) هذا السؤال.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: