طريقة قائمة على LSTM للتنبؤ بعوائد الأسهم: دراسة حالة لسوق الأسهم الصينية

Key Points

Key points are not available for this paper at this time.

Abstract

نموذجت الورقة المقدمة وتنبأت بعوائد الأسهم الصينية باستخدام LSTM. تم تحويل البيانات التاريخية لسوق الأسهم الصينية إلى تسلسلات بطول 30 يومًا مع 10 ميزات تعليمية ووسم معدل الأرباح لمدة 3 أيام. تم تعديل النموذج من خلال التدريب على 900000 تسلسل واختبر باستخدام 311361 تسلسل آخر. مقارنة بطريقة التنبؤ العشوائية، حسن نموذج LSTM الخاص بنا دقة التنبؤ بعوائد الأسهم من 14.3% إلى 27.2%. أظهرت الجهود قوة LSTM في التنبؤ بسوق الأسهم في الصين، التي هي ميكانيكية ولكنها لا تزال غير قابلة للتنبؤ إلى حد كبير.

Connected Papers

Building similarity graph...

Analyzing shared references across papers

Discussion

Authors

Kai Chen

Fujian Medical University

Yi Zhou

Sun Yat-sen University

Fangyan Dai

Anthem (United States)

Actions

Institutions

The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Shanghai Jiao Tong University

References and Citations

Connected Papers

Building similarity graph...

Analyzing shared references across papers

Discussion

Cite this study

دstudied Chen et al. (Thu) هذا السؤال.

synapsesocial.com/papers/6a12818b92637892a9a6b133 — DOI: https://doi.org/10.1109/bigdata.2015.7364089

Also consider

Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context:

Recurrent neural network and a hybrid model for prediction of stock returns· 2014 · 506 citations
Comparative study of stock trend prediction using time delay, recurrent and probabilistic neural networks· 1998 · 538 citations
Long Short-Term Memory· 1997 · 97,540 citations
State-of-the-Art in Stock Prediction Techniques· 2013 · 88 citations
Financial time series forecasting with machine learning techniques: A survey· 2010 · 152 citations

Also consider

Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context:

Recurrent neural network and a hybrid model for prediction of stock returns· 2014 · 506 citations
Comparative study of stock trend prediction using time delay, recurrent and probabilistic neural networks· 1998 · 538 citations
Long Short-Term Memory· 1997 · 97,540 citations
State-of-the-Art in Stock Prediction Techniques· 2013 · 88 citations
Financial time series forecasting with machine learning techniques: A survey· 2010 · 152 citations

طريقة قائمة على LSTM للتنبؤ بعوائد الأسهم: دراسة حالة لسوق الأسهم الصينية

Key Points

Abstract

Citation Network

Connected Papers

Discussion

Authors

Actions

Institutions

References and Citations

Citation Network

Connected Papers

Discussion

Cite this study

Also consider

Also consider