استراتيجيات التداول المنسقة لتخزين البطارية في أسواق الاحتياطي والسوق الفوري

تعد مخاطر الكمية والسعر من الشكوك الرئيسية التي يواجهها المشاركون في السوق في أسواق الكهرباء التي تشهد زيادة في التقلبات، على سبيل المثال، بسبب الحصص العالية من مصادر الطاقة المتجددة. من يوم التداول السابق حتى الوقت الحقيقي، هناك تباين كبير في أفضل المعلومات المتاحة، مما يؤدي إلى تغييرات في الأسعار يمكن للأصول المرنة، مثل تخزين البطارية، استغلالها اقتصاديًا. تسهم هذه الدراسة في فهم كيفية تحسين استراتيجيات المناقصة المنسقة للتداول المتعدد الأسواق ودمج تخزين الطاقة على نطاق واسع. تسلط نتائجنا الضوء على التعقيدات الناشئة عن الترابطات والطبيعة عالية الأبعاد للمشكلة. نوضح كيف أن البرمجة الديناميكية الثنائية المستقبلية الاحتمالية هي تقنية حل مناسبة لمثل هذا البيئة. نقوم بتضمين الأسواق الثلاثة للاحتياطي المحتوي على التردد، وفتح التداول، والتداول اليومي في النمذجة الاحتمالية ونطور برنامجًا احتماليًا متعدد المراحل. يتم تمثيل الأسعار في سلسلة ماركوف متعددة الأبعاد، تماشياً مع جدولة الأسواق وموفرة لعدم اليقين المعتمد على الزمن. باستخدام مثال تخزين البطارية في قطاع الطاقة الألماني، نقدم رؤى قيمة حول الجوانب التقنية لطريقتنا والجدوى الاقتصادية لتشغيل تخزين البطارية. نجد أن حجز السعة في الاحتياطي المحتوي على التردد يسيطر على دورة البطارية في الأسواق الفورية عند الدقة المحددة للأسعار في عام 2022. في بيئة أسعار معدلة، نجد أن التنسيق يمكن أن يحقق قيمة إضافية تصل إلى 12.5%.