Key points are not available for this paper at this time.
الملخص – يركز تحليل مخاطر الذيل على مشكلة قياس المخاطر في المناطق الطرفية للمتغيرات المالية. كأحد المهام الحاسمة في تحليل مخاطر الذيل لإدارة المخاطر، فإن قياس تباين مخاطر الذيل لم يتم تناوله بشكل كافٍ في الأدبيات. لا النتائج النظرية ولا طرق الاستدلال تم تطويرها بالكامل، مما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ النمذجة. نتيجة لذلك، ينقص الممارسين طرق القياس لفهم وتقييم مخاطر الذيل، حتى عند توفر كميات كبيرة من البيانات القيمة. في هذه المقالة، نعتبر قياس تباين الذيل في ظل سيناريوهات الذيل لمتغير نظامي من خلال تمديد منهجية جيني. نظرًا لاهتمامنا الكبير بنهاية التدابير المقترحة مع اقتراب مستوى المخاطر من الحالة الحدية، فقد أظهرنا، باستخدام تقنيات القيم القصوى، كيف أن هيكل الاعتماد الذيل وشدة المخاطر الحدية لهما تأثيرات على نهاية مقاييس تباين الذيل المقترحة. قمنا بإنشاء مقدر غير معلمي، وتم استكشاف سلوكه الحدّي. علاوة على ذلك، لتوفير المزيد من التدابير لممارسي مخاطر الذيل، قمنا بإنشاء ثلاثة معاملات / مقاييس لمخاطر الذيل من وجهات نظر مختلفة تجاه مخاطر الذيل ووضحناها في تحليل بيانات حقيقية. المواد التكميلية لهذه المقالة متاحة عبر الإنترنت.
دراسة هاو وآخرون (الأربعاء) هذا السؤال.