Pronóstico de Intervalos del Precio del Carbono con un Enfoque Híbrido de Descomposición Multiescalar y Bootstrap

Resumen: Este documento propone un enfoque híbrido novedoso de descomposición multiescalar y bootstrap para el pronóstico de intervalos del precio del carbono, con el objetivo de superar las limitaciones del pronóstico puntual tradicional del precio del carbono. El precio original del carbono se descompone en modos simples utilizando la descomposición en modos empíricos de conjunto completo con ruido adaptativo (CEEMDAN), y se aplican varios métodos de bootstrap para realizar un muestreo aleatorio con reemplazo en cada modo, generando conjuntos de datos pseudo pronosticados mediante el aumento de gradiente extremo (XGB). Los valores de pronóstico de todos los modos se integran luego en los valores de pronóstico de intervalos del precio original del carbono. Los resultados empíricos, basados en muestras de los mercados de carbono de Guangdong y Hubei en China, proporcionan evidencia convincente de la efectividad de nuestro modelo. Logra una mayor precisión en el pronóstico, mayor cobertura de intervalos y intervalos de pronóstico más estrechos que los modelos de predicción actualmente populares, infundiendo confianza en su potencial para mejorar el pronóstico del precio del carbono.