Prueba doble robusta de alfa de alta dimensión para el modelo de precios de factores lineales

En este artículo, investigamos la prueba de alfa para modelos de precios de factores lineales de alta dimensión. Proponemos una prueba max tipo basada en signos espaciales para manejar casos alternativos dispersos. Además, demostramos que esta prueba es asintóticamente independiente de la prueba sum tipo basada en signos espaciales propuesta por Liu et al. (2023). Con base en este resultado, introducimos un procedimiento de prueba de combinación de Cauchy que combina tanto las pruebas max tipo como las sum tipo. Estudios de simulación y aplicaciones de datos reales demuestran que el nuevo procedimiento de prueba propuesto es robusto no solo para distribuciones de colas pesadas, sino también para la escasez de la hipótesis alternativa.