La asociación entre la gestión del riesgo de crédito y el rendimiento de los bancos en Bangladés: un enfoque ARDL de panel

Este documento tiene como objetivo investigar empíricamente tanto la asociación a largo plazo como a corto plazo entre la gestión del riesgo de crédito y el rendimiento de los bancos comerciales de Bangladés, empleando un panel de datos recolectados de 23 bancos comerciales convencionales cotizados en la Bolsa de Valores de Dhaka (DSE) durante un período de 13 años, desde 2008 hasta 2020. El estudio incorpora la relación de adecuación de capital (CAR), la relación de préstamos en mora (NPLR) y la relación de concentración de préstamos geográficos (GLCR) como indicadores de gestión del riesgo de crédito, considerando al retorno sobre activos (ROA) como medida de rendimiento. Los resultados indican que hay una relación positiva y significativa tanto a largo plazo como a corto plazo entre CAR y ROA. Además, el estudio revela una relación negativa a corto plazo entre NPLR y ROA. El estudio sugiere que los bancos comerciales pueden mantener capital suficiente para absorber cualquier pérdida de préstamos sustancial sin necesidad de recaudar fondos de emergencia.