Pruebas de estrés inversas a través de modelado multivariado con cópulas de vid

Como una herramienta importante en la gestión del riesgo financiero, las pruebas de estrés tienen como objetivo evaluar la estabilidad de las carteras financieras bajo algunos posibles impactos grandes de escenarios extremos pero plausibles de factores de riesgo. La efectividad de una prueba de estrés depende crucialmente de la elección de los escenarios de estrés. En este artículo, consideramos un enfoque pragmático para la estimación de escenarios de estrés que busca abordar varios desafíos prácticos en el contexto de carteras financieras de la vida real de divisas de un banco. Nuestro método utiliza un marco de modelado multivariado flexible basado en cópulas de vid.