Una prueba en el mundo real de la Optimización de Portafolios con Recocido Cuántico

Resumen En esta nota, describimos un experimento sobre la optimización de portafolios utilizando la formulación de Optimización Binaria No Constrainada Cuadrática (QUBO). El conjunto de datos que utilizamos proviene de un problema del mundo real para el cual se ha implementado y utilizado actualmente una solución clásica. En este trabajo, realizado en colaboración entre Raiffeisen Bank International (RBI) y Reply, derivamos una formulación QUBO, que resolvemos utilizando varios métodos: dos solucionadores híbridos D-Wave, que combinan el uso de un recocedor cuántico junto con métodos clásicos, y un algoritmo exclusivamente clásico. Se presta especial atención a la implementación de la restricción que requiere que la varianza del portafolio resultante esté por debajo de un umbral específico, cuya representación en un modelo de Ising no es sencilla. Encontramos resultados satisfactorios, consistentes con el óptimo global obtenido por la estrategia clásica exacta. Sin embargo, dado que la sintonización de los parámetros QUBO es crucial para la optimización, investigamos un método híbrido que permite la sintonización automática.