Límite neutral al riesgo del muestreo de importancia adaptativa de tiempos de parada aleatorios

Discutimos el muestreo de importancia de problemas de salida que involucran tiempos de parada no acotados; ejemplos son los tiempos medios de primer paso, tasas de transición o probabilidades de compromiso en la dinámica molecular. La aplicación ingenua de técnicas de minimización de varianza puede llevar a patologías aquí, incluyendo medidas de propuesta que no son absolutamente continuas respecto a la medida de referencia o estimadores de muestreo de importancia que formalmente tienen varianza cero, pero que producen trayectorias infinitamente largas. Ilustramos estos problemas con ejemplos simples y discutimos una posible solución basada en un marco de control óptimo sensible al riesgo de muestreo de importancia.