Un modelo de riesgo dual de difusión bidimensional con retrasos aleatorios bajo la estrategia de umbral

RESUMEN Este documento investiga el problema de los dividendos para un modelo de riesgo dual de difusión bidimensional con retrasos aleatorios en los tiempos de llegada de beneficios. Probaremos la optimalidad de las estrategias de dividendos de umbral. Bajo esta estrategia, derivamos un conjunto de ecuaciones integro-diferenciales para los dividendos totales descontados esperados hasta la ruina. Se obtienen soluciones explícitas cuando los beneficios siguen una distribución exponencial, mientras que el método de transformación de Laplace se aplica para distribuciones de beneficios generales. Ejemplos numéricos validan los resultados teóricos y analizan los efectos de los parámetros en el modelo de riesgo.