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Esta investigación tiene como objetivo mejorar el pronóstico de la inflación utilizando un modelo de parámetros que varían en el tiempo en escenarios con quiebres estructurales conocidos.

March 10, 2026

Pronóstico de la Inflación en Presencia de Quiebres Estructurales: Un Enfoque de Parámetros que Varían en el Tiempo

Puntos clave

Esta investigación tiene como objetivo mejorar el pronóstico de la inflación utilizando un modelo de parámetros que varían en el tiempo en escenarios con quiebres estructurales conocidos.
Se implementó un modelo de pronóstico de parámetros que varían en el tiempo utilizando un filtro de Kalman.
Se gobernó la variación temporal con la matriz Q.
Se comparó la efectividad de este modelo con enfoques estándar de ventana móvil.
Se demostró que el modelo que varía en el tiempo supera a los métodos tradicionales de ventana móvil.
Se proporcionó evidencia empírica que respalda la efectividad del modelo cuando los quiebres estructurales son conocidos.

Resumen

RESUMEN Este trabajo amplía el trabajo de Hall et al. (2025), quienes demostraron que, aunque las pruebas de quiebre estructural para una fecha de quiebre desconocida no pueden detectar quiebres estructurales cerca del final de un período muestral, pueden ser efectivas cuando el usuario tiene una expectativa previa de dónde ocurre el quiebre. En este artículo, demostramos que un modelo de pronóstico de parámetros que varían en el tiempo también puede ser efectivo cuando sabemos aproximadamente dónde ocurre el quiebre. Utilizamos una regla de pronóstico AR variable en el tiempo con un filtro de Kalman, donde el grado de variación temporal está regido por la matriz Q. Proporcionamos evidencia de que esta es una mejor formulación que el enfoque estándar de ventana móvil en la literatura.

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