Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
En este artículo, revisamos las pruebas de causalidad de Granger que son robustas a la presencia de inestabilidades en un marco autorregresivo vectorial. También introducimos el comando gcrobustvar, que ilustra el procedimiento en Stata. En presencia de inestabilidades, la prueba robusta de causalidad de Granger es más poderosa que la prueba tradicional de causalidad de Granger.
Rossi et al. (Sun,) estudiaron esta cuestión.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: