Medidas de información de la distribución de Dirichlet con aplicaciones

Resumen: Exploramos propiedades de las medidas de información de la familia de Dirichlet y distribuciones relacionadas. Las representaciones de las medidas de información de la familia de Dirichlet en términos de las medidas de información de la familia gamma reflejan la caracterización de la distribución de Dirichlet en términos de las razones de las distribuciones gamma independientes respecto a su suma. Presentamos medidas de información proporcionadas por un vector multinomial sobre los parámetros multinomiales bajo el prior de Dirichlet y medidas de pérdida de información debidas a la agregación de componentes de Dirichlet y categorías multinomiales. Se ofrecen nuevas caracterizaciones de información de la distribución bivariada de Dirichlet en términos de restricciones de supervivencia y gradiente de riesgo. Se describe brevemente el análisis de información de tablas de contingencia. Un ejemplo ilustra aplicaciones del prior de Dirichlet para inferencias sobre medidas de información de tablas de contingencia y tau de Kendall para datos ordinales. Se presentan resultados que comparan la solicitud de los vectores de media y moda para el modelo de Dirichlet y se ilustran a través de un ejemplo de un estudio sobre la incertidumbre ambiental de los ejecutivos empresariales tras los ataques terroristas del 11 de septiembre. Se propone la transformación de integral de probabilidad para facilitar la implementación del procedimiento previo del proceso de Dirichlet de máxima entropía para inferencias sobre el ajuste de distribuciones continuas a los datos. Derechos de autor © 2011 John Wiley & Sons, Ltd.