Comparando coeficientes de modelos de probabilidad no lineales anidados

En una serie de artículos recientes, Karlson, Holm y Breen (Breen, Karlson y Holm, 2011, http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstractid=1730065; Karlson y Holm, 2011, Research in Stratification and Social Mobility 29: 221-237; Karlson, Holm y Breen, 2010, http://www.yale.edu/ciqle/Breen Scaling %20effects.pdf) han desarrollado un método para comparar los coeficientes estimados de dos modelos de probabilidad no lineales anidados. En este artículo, describimos este método y el programa escrito por el usuario khb, que implementa el método. El método KHB es un método de descomposición general que no se ve afectado por el sesgo de reescalado o atenuación que surge en comparaciones entre modelos en modelos no lineales. Recupera el grado en que una variable de control, Z, media o explica la relación entre X y una variable de resultado latente, Y*, que subyace al modelo de probabilidad no lineal. También descompone los efectos de variables discretas y continuas, se aplica a efectos parciales promedio y proporciona pruebas estadísticas derivadas analíticamente. El método se puede extender a otros modelos de la familia de modelos lineales generalizados.