Selección Automática de la Longitud del Bloque para el Bootstrap Dependiente

Resumen Revisamos los diferentes métodos de bootstrap por bloques para series de tiempo y los presentamos en un marco unificado. Luego, revisamos un resultado reciente de Lahiri Lahiri, S. N. (1999b). Comparaciones teóricas de los métodos de bootstrap por bloques, Ann. Statist. 27:386–404, comparando los diferentes métodos y damos un límite corregido sobre su eficiencia relativa asintótica; también introducimos una nueva noción de eficiencia relativa 'alcanzable' en muestras finitas. Finalmente, basándonos en la noción de estimación espectral a través de las ventanas de desfase de cima plana de Politis y Romano Politis, D. N., Romano, J. P. (1995). Estimación espectral no paramétrica corregida por sesgo. J. Time Series Anal. 16:67–103, proponemos estimadores prácticamente útiles del tamaño óptimo del bloque para los métodos de bootstrap por bloques mencionados. Nuestros estimadores se caracterizan por la máxima tasa de convergencia posible que es adaptable a la fuerza de la correlación de la serie de tiempo según lo medido por el correlograma.