Pruebas de Pronóstico Fuera de Muestra Robustos a la Elección del Tamaño de la Ventana

Este artículo propone nuevas metodologías para evaluar el rendimiento de pronóstico fuera de muestra de los modelos económicos que son robustas a la elección del tamaño de la ventana de estimación. Las metodologías implican evaluar la capacidad predictiva de los modelos de pronóstico en una amplia gama de tamaños de ventana. El estudio muestra que las pruebas propuestas en la literatura pueden carecer de poder para detectar la capacidad predictiva y pueden estar sujetas a la búsqueda de datos a través de diferentes tamaños de ventana si se utilizan repetidamente. Una aplicación empírica muestra la utilidad de las metodologías para evaluar la capacidad de pronóstico de los modelos de tipo de cambio.