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En este artículo, discutimos el tratamiento econométrico de los macropanels, también conocidos como series temporales de panel. Este nuevo enfoque rechaza la suposición de homogeneidad de la pendiente y maneja la no estacionariedad. También reconoce que la dependencia de la sección cruzada (es decir, alguna estructura de correlación en el término de error entre unidades debido a factores comunes no observables) desperdicia las ganancias de eficiencia al operar con un panel. Este enfoque utiliza un nuevo conjunto de estimadores conocidos en la literatura como el efecto correlacionado común, que consiste esencialmente en aumentar el modelo a ajustar añadiendo los promedios de los individuos en cada tiempo t, tanto de la variable dependiente como de los regresores específicos de cada individuo. Presentamos dos comandos desarrollados para la evaluación y tratamiento de la dependencia de la sección cruzada.
Burdisso et al. (Wed,) estudiaron esta cuestión.