Pronóstico, Modelos Estructurales de Series Temporales y el Filtro de Kalman

Lista de figuras Agradecimientos Prefacio Notación y convenciones Lista de abreviaturas 1. Introducción 2. Modelos de series temporales univariantes 3. Modelos de espacio de estado y el filtro de Kalman 4. Estimación, predicción y suavizado para modelos estructurales de series temporales univariantes 5. Pruebas y selección de modelos 6. Extensiones del modelo univariante 7. Variables explicativas 8. Modelos multivariantes 9. Tiempo continuo Apéndices Respuestas seleccionadas a los ejercicios Referencias Índice de autores Índice temático.