Pruebas de Hipótesis de Patrones para Matrices de Correlación

McDonald 1974 obtuvo estimaciones de Máxima Verosimilitud (ML) de los parámetros libres, y una prueba de razón de verosimilitud asintótica, para la hipótesis de que uno o más elementos de una matriz de covarianza son cero, y/o que grupos de dos o más de sus elementos son iguales. La estimación se realizó mediante el método de Newton, comenzando desde una solución de Mínimos Cuadrados (LS) en forma cerrada que normalmente está cerca del punto de solución de ML. La hipótesis también se puede probar utilizando el modelo general para el análisis de estructuras de covarianza dado por Jöreskog 1970, pero la combinación de un punto de partida de LS en forma cerrada y el método clásico de Newton dado por McDonald produce estimaciones en aproximadamente una cuarta parte del tiempo de computadora necesario por el programa de Jöreskog, ACØVS.