Varianza residual y patrón residual en regresión no lineal

Se propone un estimador no paramétrico de varianza residual en regresión no lineal. Se basa en el ajuste lineal local. Asintóticamente, el estimador tiene un pequeño sesgo, pero una mayor varianza en comparación con el estimador paramétrico en regresión lineal. Se investigan las propiedades de la muestra finita en un estudio de simulación, incluyendo una comparación con otros estimadores no paramétricos. El método también es útil para detectar heterocedasticidad y valores atípicos en los residuos en una etapa temprana del análisis de datos. Una aplicación adicional es verificar el ajuste de modelos paramétricos. Esto se ilustra con datos de crecimiento longitudinal.