Caminata aleatoria recurrente de un sistema de partículas infinito

Sea p (x, y) la función de transición para una cadena de Markov recurrente irreducible simétrica en un conjunto numerable S. Sea ₜ el sistema de partículas infinito en S que se mueve de acuerdo con la interacción de exclusión simple con el movimiento de una partícula determinado por p. Suponga que p es tal que dos partículas que se mueven independientemente en S se encontrarán tarde o temprano. Se demuestra que cada medida invariante para ₜ es una combinación convexa de medidas de producto de Bernoulli _ sobre \{ 0, 1\ ˢ} con densidad 0 = (x) = 1 1. Se prueban teoremas ergódicos con respecto a la convergencia del sistema hacia una de las _.