Un modelo multivariado de series temporales de un solo factor de tasas salariales metropolitanas

Resumen El artículo formula y estima un modelo multivariado de series temporales de un solo factor. El modelo es una generalización dinámica del modelo de múltiples indicadores (o análisis factorial). Se muestra que es un caso especial del modelo general de espacio de estados y se puede estimar mediante métodos de máxima verosimilitud utilizando el algoritmo de filtro de Kalman. El modelo se utiliza para obtener estimaciones de la tasa salarial metropolitana no observada para Los Ángeles, basándose en observaciones de salarios sectoriales dentro del Área Estadística Metropolitana Estándar. Se utilizan pruebas de hipótesis, diagnósticos del modelo y pronósticos fuera de muestra para evaluar el modelo.