Núcleo del gráfico de visibilidad basado en rutas y aplicación para la red de acciones de Borsa Estambul

El uso de redes para analizar series temporales se ha vuelto cada vez más popular en los últimos años. Las series temporales univariantes y multivariantes se pueden mapear a redes para examinar comportamientos tanto locales como globales. Se propone un análisis de series temporales basado en gráficos de visibilidad; en este enfoque, cada serie temporal se mapea a gráficos de visibilidad que caracterizan estados relevantes. Se recopilaron los gráficos de visibilidad del mercado de las empresas que cotizan en el índice de mercado emergente Borsa Estambul 100 (BIST 100). Para contabilizar adicionalmente los valores extremos locales de las series temporales subyacentes, se construyó una nueva función de núcleo de los gráficos de visibilidad. A través de la medida novedosa proporcionada, se realizaron análisis a nivel sectorial y de sector a sector utilizando la función de núcleo asociada a esta métrica. Para examinar tendencias sectoriales, se incluyó en el conjunto de datos del estudio el período de crisis por COVID-19. Los hallazgos indican que se ha diseñado una estrategia efectiva para analizar series temporales financieras.