Nuevo estimador basado en diferencias de parámetros en modelos de regresión semiparamétricos

El artículo introduce un nuevo estimador Liu basado en diferencias βˆLdiff=(Xtilde′Xtilde+I)−1(Xtilde′ytilde+η βˆdiff) de los parámetros de regresión β en el modelo de regresión semiparamétrico, y=Xβ+f+ϵ. Se analiza y compara el estimador basado en diferencias, βˆdiff=(Xtilde′Xtilde)−1Xtilde′ytilde, y el estimador Liu basado en diferencias con respecto al criterio de error cuadrático medio (mse). Finalmente, se evalúa el rendimiento del nuevo estimador para un conjunto de datos reales. Se proporciona una simulación de Monte Carlo para mostrar la mejora en el mse escalar del estimador.