Aplicaciones econométricas de los métodos de máxima verosimilitud.

La llegada de la computación electrónica permite el análisis empírico de modelos económicos con mucha más sutileza y rigor que antes, cuando muchas ideas interesantes no se seguían debido a que los cálculos involucrados hacían esto impracticable. La estimación y prueba de estos modelos más intrincados se basa generalmente en el método de máxima verosimilitud, que es una rama bien establecida de la estadística matemática. Su uso en econometría ha llevado al desarrollo de una serie de técnicas especiales; las condiciones específicas de la investigación econométrica, además, exigen ciertos cambios en la interpretación del argumento básico. Este libro es una introducción completa a este campo. Se compone de tres partes. La primera trata sobre características generales de los métodos de máxima verosimilitud; la segunda sobre regresión lineal y no lineal; y la tercera sobre elección discreta y modelos microeconómicos relacionados. Los lectores deben estar ya familiarizados con la teoría estadística elemental, con artículos de investigación econométrica aplicada o con la literatura sobre la base matemática de la teoría de máxima verosimilitud. También pueden intentar hacer alguna investigación econométrica avanzada por su cuenta.