Determinantes macroeconómicos del riesgo multidimensional de los bancos islámicos en todo el mundo

Las crisis del sistema bancario y las quiebras bancarias pueden tener impactos dolorosos. Ser un banco islámico es más arriesgado que ser un banco convencional. A medida que la gestión de riesgos de los IBI enfatiza la distribución del riesgo, los bancos convencionales transfieren su riesgo a los prestatarios. En nuestro estudio, hemos tomado 4 factores de riesgo que son el Riesgo de Tasa de Rendimiento, Riesgo Operativo, Riesgo de Crédito y Riesgo de Liquidez, como proxy de todos los riesgos enfrentados por los IBI y hemos desarrollado un Índice de Riesgo Compuesto utilizando estos principales indicadores de riesgo de los bancos islámicos. Además, este estudio ha propuesto indicadores como Tamaño1 para activos líquidos y Tamaño2 para activos fijos, ya que en los bancos islámicos no existe el concepto de mercados monetarios. Los datos para la investigación fueron recopilados de fuentes secundarias de los estados financieros de los bancos islámicos, de la base de datos EIKON y de los indicadores de desarrollo mundial. Se analizaron los datos de 96 bancos islámicos. Los datos fueron analizados a través de Python, R y Stata. Este estudio es fundamental en el uso del algoritmo de agrupamiento de aprendizaje automático no supervisado conocido como KMeans para estimar el nivel de riesgo prevalente del banco agregando indicadores de riesgo de cuatro dimensiones para formar un solo indicador. Además, el estudio exploró los determinantes macroeconómicos es decir, Mercado de Valores Asimétrico, Ciclo Económico Real (PIB), Calidad Regulatoria y Globalización Económica del Índice de Riesgo Compuesto y desarrolló un canal a través del cual afecta el nivel de riesgo de los bancos. Los resultados mostraron que en un país, una mejor calidad regulatoria, mayores activos fijos y un auge económico en el ciclo empresarial desempeñan un papel importante en la reducción del nivel de riesgo de los bancos islámicos. Este estudio proporciona una contribución cuantificada de la banca islámica al bienestar social, en comparación con centrarse solo en los números de indicadores de riesgo y compararlos con límites fijos desarrollados para otros indicadores.