Análisis de diseño aleatorio de la regresión ridge

Este trabajo ofrece un análisis simultáneo tanto del estimador de mínimos cuadrados ordinarios como del estimador de regresión ridge en un entorno de diseño aleatorio bajo supuestos suaves sobre las distribuciones de covariables/respuestas. En particular, el análisis proporciona resultados precisos sobre el error de predicción "fuera de muestra", en contraste con el error "dentro de muestra" (diseño fijo). El análisis también revela el efecto de los errores en la estructura de covarianza estimada, así como el efecto de errores de modelado, ninguno de los cuales está presente en el entorno de diseño fijo. Las pruebas de los resultados principales se basan en un lemático de descomposición simple combinado con desigualdades de concentración para vectores y matrices aleatorias.