Distribución asintótica del estimador de regresión de rango reducido bajo condiciones generales

En el modelo de regresión Y = + BX + Z con Z no observado, EZ = 0 y EZZ' = ₙₙ, el estimador de mínimos cuadrados de B es B = SₘₗSₗₗ^-1. Si se sabe que el rango de B es k menos que las dimensiones de Y y X, el estimador de regresión de rango reducido de B, digamos Bₖ, depende de las primeras k variables canónicas de Y y X. Se obtiene la distribución asintótica de Bₖ y se compara con la distribución asintótica de B. Se caracteriza la ventaja de Bₖ.