Los puntos clave no están disponibles para este artículo en este momento.
El programa presentado calcula una estadística de ji-cuadrado para probar hipótesis de patrones en matrices de correlación. La estadística se basa en una generalización multivariante de la transformación de Fisher r-a-z. Estudios de Monte Carlo han demostrado que esta estadística tiene un rendimiento en muestras pequeñas que es superior a una estadística análoga de razón de verosimilitud obtenida a través del análisis de estructuras de covarianza.
James H. Steiger (Mon,) estudió esta cuestión.