Comparación de Enfoques de Optimización Basados en Escenarios y por Intervalos para SCUC Estocástico

Este documento compara las aplicaciones de los enfoques de optimización basados en escenarios y por intervalos a la asignación de unidades restringida por seguridad estocástica (SCUC Estocástico). La incertidumbre en la generación de energía eólica se considera en este estudio para comparar los dos enfoques, mientras que otros tipos de incertidumbre pueden ser abordados de manera similar. Para la simulación de la incertidumbre, el enfoque basado en escenarios considera el método de Monte Carlo (MC), mientras que se adoptan límites inferiores y superiores en la optimización por intervalos. El problema de SCUC Estocástico se formula como un problema de programación lineal entera mixta (MIP) y se resuelve utilizando los dos enfoques. Las soluciones basadas en escenarios son insensibles al número de escenarios, pero presentan cargas computacionales adicionales. La solución de optimización por intervalos requiere menos computación y genera automáticamente límites inferior y superior para el costo operativo y la programación de generación, pero su solución óptima es muy sensible al intervalo de incertidumbre. Los resultados numéricos en un sistema de seis buses y en el sistema modificado de 118 buses IEEE muestran los atributos de los dos enfoques para resolver el problema de SCUC Estocástico. También se discuten varias opciones de aceleración de la convergencia para superar los obstáculos computacionales en el enfoque basado en escenarios.