Un enfoque de juego de campo medio para la fijación de precios en equilibrio con condición de equilibrio del mercado

En este trabajo, estudiamos un problema de fijación de precios de activos continuo basado en el equilibrio que busca formar un proceso de precio de manera endógena al requerir que equilibre el flujo de órdenes de venta y compra en el mercado de intercambio, donde un gran número de agentes 1 i N interactúan a través del precio del mercado. Adoptando un enfoque de juego de campo medio, encontramos una forma especial de ecuaciones diferenciales estocásticas backward-forward del tipo McKean--Vlasov con ruido común cuya solución proporciona una aproximación del precio del mercado. Mostramos la convergencia del flujo neto de órdenes a cero en el límite grande de N y obtenemos el orden de convergencia en N bajo ciertas condiciones.