Comparaciones de Predictores Alternativos bajo el Modelo Aleatorio Balanceado de Una Sola Vía

Predicción de una combinación lineal arbitraria de los efectos aleatorios de un modelo aleatorio balanceado de una sola vía es investigada. Se comparan predictores alternativos de dos etapas en función de su sesgo y errores cuadráticos medios condicionales (sobre los efectos aleatorios) y no condicionales. Cuando se conoce el valor verdadero de la relación de cuadrados medios esperados, existe un mejor predictor lineal insesgado (BLUP). Cuando el valor verdadero es desconocido, se puede utilizar un predictor de dos etapas, obtenido del BLUP al reemplazar el valor verdadero con un valor estimado. Cuando la relación de cuadrados medios esperados se estima por máxima verosimilitud, métodos bayesianos o varios métodos relacionados, se obtiene un predictor de dos etapas cuyas propiedades se comparan favorablemente con, por ejemplo, las del predictor de mínimos cuadrados y el predictor de James-Stein de parte positiva.