हम चार अल्गोरिद्मिक ट्रेडिंग रणनीतियों की पोलिमार्केट मौसम भविष्यवाणी बाजारों में व्यवस्थित विफलता का दस्तावेज़ीकरण करते हैं। छह सप्ताह (फरवरी–मार्च 2026) के दौरान, हमने चार रणनीति पीढ़ियों—एंसेंबल फोरकास्टिंग, स्मार्ट-मनी कॉपी-ट्रेडिंग, एलीट वॉलेट रेप्लिकेशन, और मल्टी-वॉलेट कनवर्जेंस सिग्नल—में कुल 509 लाइव ट्रेड्स किए, जिनमें USD 372 की प्रारंभिक शेष राशि पर USD 401 का घाटा हुआ। इस बीच, 482 पेपर ट्रेड्स ने बैकटेस्टेड कॉन्फ़िगरेशन के तहत USD 172 कमाए, जिससे बैकटेस्ट से लाइव प्रदर्शन में संरचनात्मक अंतर स्पष्ट हुआ। मुख्य निष्कर्ष: - एक सूचना-वैज्ञानिक सीमा: पूर्वानुमान MAE (2.03°F) अनुबंध बाल्टी चौड़ाई (2°F) के बराबर है, जो एंसेंबल आकार की परवाह किए बिना संभाव्य लाभ को अपरिवर्तनीय बनाता है - लाभ-लॉक पैराडॉक्स: द्विपदीय बाजारों में, लाभ लेने वाली रणनीतियाँ मूल्य को नष्ट करती हैं क्योंकि USD 0.20 की स्थिति को USD 0.30 पर छोड़ने से अधिकतम लाभ का 12.5% कब्जा होता है जबकि अधिकतम नुकसान का 100% बरकरार रहता है - एक दो-स्तरीय दक्षता संरचना: 276 एलीट वॉलेट्स (37,562 का 0.73%) 97.8% जीत दर बनाए रखते हैं—संभावित रूप से उत्कृष्ट पूर्वानुमान की तुलना में लेटेंसी आर्बिट्रेज के माध्यम से—जबकि बाजार खुदरा प्रतिभागियों के लिए कुशल रहता है - त्वरित बाजार भीड़भाड़: 10 दिनों में 144% वॉलेट वृद्धि ने स्मार्ट वॉलेट जीत दरों को 84.4% से 81.1% तक कम कर दिया - पेपर में पूर्ण ट्रेड-स्तरीय डेटा, दो रणनीति-विकास तालिकाएँ, और पूर्वानुमान-सटीकता बाउंड और भीड़भाड़ गतिशीलता के विज़ुअलाइज़ेशन शामिल हैं। सभी निष्कर्ष व्यापक रूप से द्विपदीय भविष्यवाणी बाजारों में मौसम बाजारों से परे सामान्यीकृत होते हैं।
वेंट एंड्रियास (Mon,) ने इस प्रश्न का अध्ययन किया।