अज्ञात मांग मॉडल के साथ गतिशील मूल्य निर्धारण: सीमित मायोपिक नीतियों का असिम्प्टोटिक रूप से अनुकूल

हम एक एकाधिकारकर्ता पर विचार करते हैं जो T अवधियों के समय क्षितिज पर उत्पादों का एक सेट बेचता है। विक्रेता प्रारंभ में उत्पादों की रैखिक मांग वक्र के पैरामीटर नहीं जानता है, लेकिन मांग अवलोकनों के आधार पर उन्हें अनुमानित कर सकता है। हम पहले मानते हैं कि विक्रेता मांग वक्र के पैरामीटर के बारे में कुछ नहीं जानता है, और फिर उस मामले पर विचार करते हैं जहाँ विक्रेता मौजूदा कीमत के तहत अपेक्षित मांग जानता है। यह दिखाया गया है कि T अवधियों में सबसे कम संभावित राजस्व हानि, एक स्पष्टज्ञ के सापेक्ष जो मौलिक मांग मॉडल जानता है, पहले मामले में सूत्र के आदेश और दूसरे मामले में log T के आदेश का होता है। व्यावहारिक रूप से लागू होने योग्य मूल्य निर्धारण नीतियों को व्युत्पन्न करने के लिए, हम एक व्यापक रूप से उपयोग की जाने वाली नीति को प्रारंभिक बिंदु के रूप में लेते हैं जिसे लालची पुनरावृत्त न्यूनतम वर्ग (ILS) कहा जाता है, जो अनुक्रमिक अनुमान और मायोपिक मूल्य अनुकूलन को जोड़ता है। यह ज्ञात है कि लालची ILS नीति स्वयं अधूरे अधिग्रहण से ग्रस्त है, लेकिन हम दिखाते हैं कि लालची ILS के कुछ रूप न्यूनतम असिम्प्टोटिक हानि दर प्राप्त करते हैं। अच्छी प्रदर्शन करने वाली मूल्य निर्धारण नीतियों की आवश्यक विशेषताओं को उजागर करने के लिए, हम असिम्प्टोटिक अनुकूलता के लिए पर्याप्त शर्तें व्युत्पन्न करते हैं।