स्टाटा में गतिशील सामान्य-संयुक्त प्रभावों का आकलन

इस लेख में, मैं एक नया आदेश, xtdcce2, प्रस्तुत करता हूं जो एक गतिशील सामान्य-संयुक्त प्रभाव मॉडल को फिट करता है जिसमें एक पैनल में विषम गुणांक होते हैं जिसमें क्रॉस-सेक्शनल इकाइयों और समय अवधियों के बड़े संख्या में अवलोकन होते हैं। आकलन प्रक्रिया मुख्यतः चुदिक और पेसरन (2015b, जर्नल ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स 188: 393–420) का पालन करती है लेकिन इसके अलावा सामान्य संघटित प्रभाव आकलनकर्ता (पेसरन, 2006, इकोनॉमेट्रिका 74: 967–1012), mean group आकलनकर्ता (पेसरन और स्मिथ, 1995, जर्नल ऑफ इकोनॉमेट्रिक्स 68: 79–113), और pooled mean group आकलनकर्ता (पेसरन, शिन, और स्मिथ, 1999, जर्नल ऑफ द अमेरिकन स्टैटिस्टिकल एसोसिएशन, 94: 621–634) का समर्थन करती है। xtdcce2 विषम या समान गुणांक की अनुमति देता है और उपकरण-चर पुनरावृत्तियों और असंतुलित पैनलों का समर्थन करता है। क्रॉस-सेक्शनल निर्भरता परीक्षण स्वचालित रूप से गणना की जाती है और आकलन आउटपुट में प्रस्तुत की जाती है। छोटे नमूने के समय-श्रृंखला पूर्वाग्रह को "अर्ध-पैनल" जैकनाइफ सुधार या पुनरावृत्त औसत समायोजन द्वारा सुधारा जा सकता है। मैं आकलनकर्ता की निरंतरता को साबित करने के लिए एक अनुकरण करता हूं।