कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क का उपयोग करके शेयर बाजार के सूचकांक की भविष्यवाणी

इस अध्ययन में दैनिक NASDAQ स्टॉक एक्सचेंज दर की भविष्यवाणी में कृत्रिम न्यूरल नेटवर्क (ANN) की क्षमता का पता लगाया गया। कई फीड फॉरवर्ड ANNs का मूल्यांकन किया गया जो बैक प्रोपगेशन एल्गोरिदम द्वारा प्रशिक्षित किए गए थे। इस अध्ययन में अपनाई गई पद्धति ने शॉर्ट-टर्म ऐतिहासिक स्टॉक कीमतों के साथ-साथ सप्ताह के दिन को इनपुट के रूप में माना। 28 जनवरी 2015 से 18 जून 2015 तक NASDAQ की दैनिक स्टॉक एक्सचेंज दर का उपयोग एक मजबूत मॉडल विकसित करने के लिए किया गया। पहले 70 दिनों (28 जनवरी से 7 मार्च) को प्रशिक्षण डेटासेट के रूप में चुना गया और अंतिम 29 दिनों का उपयोग मॉडल की भविष्यवाणी की क्षमता का परीक्षण करने के लिए किया गया। NASDAQ सूचकांक की भविष्यवाणी के लिए दो प्रकार के इनपुट डेटासेट (चार पूर्व दिनों और नौ पूर्व दिनों) के लिए नेटवर्क विकसित और मान्य किए गए।