閾値戦略のもとでのランダム遅延を伴う二次元拡散二重リスクモデル

要約 本稿では、利益の到着時間にランダムな遅延を持つ二次元拡散二重リスクモデルの配当問題を調査する。閾値配当戦略の最適性を証明する。この戦略の下で、破綻までの期待総割引配当のための一連の積分微分方程式を導出する。利益が指数分布に従う場合、明示的な解を得られるが、一般的な利益分布についてはラプラス変換法が適用される。数値例が理論的結果を検証し、リスクモデルにおけるパラメータの影響を分析する。