日内データを用いた日常的なシステミックリスクの測定：外国為替市場からの証拠

Key Points

• 測定されたシステミックリスクは外国為替市場の動きにおける潜在的な変動を示し、その重要性を強調している。
• 主要な発見は、日内データとボラティリティとの相関関係を明らかにし、観察されたリスクを定義する特定の指標を示している。
• 日内データの分析は市場指標に焦点を当て、リスクレベルに関する洞察を提供し、重要なダイナミクスを明らかにする。
• 金融市場におけるシステミックリスクの継続的な監視の必要性を強調し、安定性を高める。