再折射偏りブラウン運動のデ・フィネッティ制御

Key Points

• 最適配当問題を持つリスク管理のための再折射偏りブラウン運動モデルを開発すること。
• リスクモデルとして再折射偏りブラウン運動を導入しました。
• 最適配当支払いのためのバリアおよびバンド戦略を考察しました。
• 戦略の最適化のための十分条件を特定しました。
• バリアおよびバンドアプローチに対して最適な戦略が決定されました。
• 最適性のための十分条件が確立され、リスク管理が強化されました。