グレンジャー・ヨハンセン表現定理の背後にある数学的歴史

要約：ベクトル時系列が1回統合され（つまり、最初の差分を取ることで定常化する）、誤差修正形式で記述できるのはいつか？この答えはグレンジャー・ヨハンセン表現定理によって提供されます。数学的観点から、この定理は行列値関数の特異点の幾何学に関する基本的な主張と見なすことができます。歴史的には、この研究は主に機械工学における応用によって動機づけられており、特に航空機の振動に関連しています。この論文では、この定理の定式化と証明の発展を追跡し、数学的な詳細に注目します。定理の意味は、数学的な視点と時系列の視点の両方から考察されます。